スレッドのコメントは、公開されているAPIでは取得できないです。また、CSVなどにエクスポートする手段も現時点では用意されてないです。
非公開のAPIを使って取得することは可能ですが、非公式なので動作保証はされていません・・
（調べ方はこちら: kintoneの非公開APIの調べ方 - Qiita ）
RPAでブラウザ操作をして取得するのであればスレッドの投稿は .ocean-ui-comments-comment-id-nnn 、コメントは .ocean-ui-comments-post-id-nnn のCSSセレクタで取得できると思います（ nnnは数値）。